금융위원회가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안을 의결했다.

현재 국내은행들의 재무건전성은 코로나19에도 불구하고 양호한 수준이고, 지난해 경영실적도 예년과 비슷할 것으로 예상되지만, 코로나19가 완전히 종식되지 않은 상황에서 경제 불확실성에 대응하기 위해서는 선제적인 자본 확충 노력이 필요한 상황이라는 판단에서다.

금융위는 "코로나19 위기극복을 위해서는 실물경제에 자금을 공급하는 은행(은행지주 포함, 이하 동일)의 역할이 매우 중요하며, 코로나19가 장기화되는 위기상황에서도 은행이 본연의 역할을 다하기 위해서는 충분한 손실흡수능력을 보유할 필요가 있다"고 말했다.

이와 관련 금융위는 금융감독원의 스트레스테스트를 실시했다. 앞서 금융감독원은 국제적으로 검증받은 모형(STARS)을 활용하여 스트레스테스트(하향식)를 실시했다.

IMF는 지난 2019년 금융부문평가프로그램(FSAP)에서 STARS 모형에 대해 금융회사의 손실흡수능력을 측정하기 위한 잘 개발된(well developed) 모형이라고 평가한 바 있다.

금감원-한국은행 공동으로 마련한 시나리오에서 향후 3년간의 은행 자본비율의 변화를 추정하였고, 하향식 추정결과를 기초로 개별은행의 스트레스테스트(상향식) 결과와 기준일(‘20.6말) 이후 증자 등 자본 확충 내역 등을 반영·조정하여 결과를 확정했다.

스트레스테스트 결과, 모든 시나리오(U자형, L자형)에서 全 은행의 자본비율은 최소 의무비율을 상회하는 것으로 나타났다. 은행업감독규정상 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6%, 총자본비율 8%이다.

다만. 배당제한 규제비율의 경우, U자형 시나리오에서는 모든 은행이 상회하는 것으로 나타났으나, 경기침체가 장기간 지속되는 L자형 시나리오에서는 상당수 은행이 못 미치는 것으로 나타났다.

이는 지난 1997년 외환위기보다도 더 큰 강도의 위기상황에서도 모든 은행들이 대체로 손실흡수능력을 유지하는 것으로 평가된다.

그러나 코로나19가 장기화될 경우 일부 은행의 자본여력은 충분하지 않을 수 있어 당분간 보수적인 자본관리가 필요하다는 게 당국의 설명이다. EU·英·美 등 해외 감독당국도 보수적인 자본관리를 권고 중이다.

또 당국은 코로나19 대응을 위해 손실흡수능력을 유지·제고할 수 있도록 국내 은행지주회사 및 은행의 배당(중간배당, 자사주매입 포함)을 한시적으로 순이익의 20% 이내에서 실시하도록 권고했다.

다만 L자형 시나리오에서 배당제한 규제비율을 상회하는 경우, 자율적으로 배당을 실시하되, 코로나19가 경제에 미치는 영향 등을 고려하여 신중하게 결정할 것을 권고했다.

국내은행지주회사 소속 은행의 지주회사에 대한 배당은 제외되며, 정부가 손실을 보전하는 정책금융기관(산은, 기은, 수은)의 경우 권고 대상에서 제외된다. 이 권고의 적용기간은 올해 6월 말까지다.

권고 종료 이후에는 자본적정성을 유지하는 범위 내에서 종전대로 자율적으로 배당이 가능하다.